随机效应广义空间滞后半参数变系数面板模型的估计

唐礼智1,2刘玉1

1. 厦门大学经济学院统计系 2. 中国宏观经济管理教育学会

摘要：本文通过构建同时包含因变量和误差项空间滞后的随机效应半参数变系数面板模型,拓展了现有模型的灵活性和适应性;采用截面极大似然估计方法得出了参数和非参数的估计。理论证明发现:在一定的正则条件下,所有估计量具有一致性和渐近正态性。数值模拟显示:估计量具有良好的小样本性质,估计精度随着样本容量的增加而增加;空间权重矩阵的选择对估计量的表现没有产生显著差异,但是在Case权重矩阵下,当样本量相同时,空间相关系数的估计偏差随着空间权重结构复杂度的增加而扩大。

引用：唐礼智,刘玉.随机效应广义空间滞后半参数变系数面板模型的估计[J].统计研究,2018,35(02):119-128.DOI:10.19343/j.cnki.11-1302/c.2018.02.011.