时空动态半参数变系数随机效应面板模型的估计

刘玉唐礼智

厦门大学经济学院统计系

摘要：研究目标:克服半参数变系数面板模型中扰动项和因变量存在时空动态性问题。研究方法:提出一类更加一般化的时空动态半参数变系数随机效应面板模型,并构建截面似然估计量。研究发现:估计量具有良好的小样本性质,估计误差随着样本总量的提高而减小,在Case空间矩阵下,空间滞后和时空滞后系数的估计精度随空间复杂度的增大而降低,用该方法分析我国外商直接投资、知识产权保护与经济增长关系,进一步证实了模型的适用性。研究创新:证明了估计量满足一致性和渐近正态性,数值模拟考察了估计量的小样本性质。研究价值:拓展了现有半参数变系数空间面板模型的形式,增强了模型的适用性和解释力,有益于经济问题实证研究的开展。

引用：刘玉,唐礼智.时空动态半参数变系数随机效应面板模型的估计[J].数量经济技术经济研究,2018,35(02):131-149.DOI:10.13653/j.cnki.jqte.20180202.006.